【期權(quán)合約成交放量 隱含波動(dòng)率整體回落】期權(quán)合約交易量放大，次月認(rèn)購(gòu)合約持倉(cāng)量大增。昨日全天共成交期權(quán)合約241,299張，較昨日升高了45.06%，其中認(rèn)購(gòu)合約共交易92,863張，認(rèn)沽合約共交易73,482張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比0.6647，較昨日有所回落。

期權(quán)合約交易量放大，次月認(rèn)購(gòu)合約持倉(cāng)量大增。昨日全天共成交期權(quán)合約241,299張，較昨日升高了45.06%，其中認(rèn)購(gòu)合約共交易92,863張，認(rèn)沽合約共交易73,482張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比0.6647，較昨日有所回落。成交量最高合約為12月2.40認(rèn)購(gòu)合約及12月2.40認(rèn)沽合約。昨日未平倉(cāng)認(rèn)購(gòu)合約減少了5,173張，其中未平倉(cāng)12月合約減少19,465張，未平倉(cāng)1月合約增加8,984張；未平倉(cāng)認(rèn)沽合約增加1,382張，其中未平倉(cāng)12月合約減少6,921張，未平倉(cāng)1月合約增加5,434張。目前未平倉(cāng)認(rèn)購(gòu)合約共391,151張，未平倉(cāng)認(rèn)沽合約共249,400張。

大盤上漲近2%，認(rèn)購(gòu)合約多漲，認(rèn)沽合約多跌。昨天ETF50收盤價(jià)為2.401，漲0.029，漲幅1.22%，交易量明顯升高。目前基金份額128.90億，較昨日升高0.61%。認(rèn)購(gòu)合約整體以上漲為主，平均漲幅為1.30%%；認(rèn)沽合約整體以下跌為主，平均跌幅為-6.74%。

認(rèn)購(gòu)合約平均隱含波動(dòng)率回落，認(rèn)沽合約平均隱含波動(dòng)率較昨日基本持平。昨日認(rèn)購(gòu)合約平均隱含波動(dòng)率為0.2846，較昨日下降了172.80bps，其中各行權(quán)月合約平均隱含波動(dòng)率均較昨日有所下降；認(rèn)沽合約平均隱含波動(dòng)率0.3387，較昨日升高了26.74bps，其中十二月、六月合約平均隱含波動(dòng)率較昨日略有升高，一月、三月合約平均隱含波動(dòng)率較昨日有輕微下降。認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)合約隱含波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)均呈現(xiàn)近低遠(yuǎn)高的形態(tài)，且認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)期權(quán)當(dāng)月合約平均隱含波動(dòng)率接近一致，預(yù)期近期標(biāo)的仍以寬幅震蕩為主。昨天正向轉(zhuǎn)換套利與箱體套利僅在開盤一閃而現(xiàn)，全天基本無(wú)可操作的年化收益高于5%的正向轉(zhuǎn)換套利、反向轉(zhuǎn)換套利與箱體套利機(jī)會(huì)；滾動(dòng)套利機(jī)會(huì)最高年化收益27.04%，發(fā)生于下午2:46.