報(bào)告摘要：

一、漲跌幅

本周分級(jí)母基金漲幅最多的為醫(yī)藥類(lèi)，跌幅最多的為煤炭鋼鐵等資源類(lèi)，與之對(duì)應(yīng)醫(yī)藥類(lèi)B份額價(jià)格漲幅較大，而價(jià)格漲幅較大的A份額與醫(yī)藥等熱點(diǎn)無(wú)明顯關(guān)聯(lián)。

表1:母基金凈值漲跌幅前10和后10

排名前10基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)母基金凈值漲跌幅排名后10基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)母基金凈值漲跌幅1162412.OF醫(yī)療分級(jí)3.99%10164908.OF環(huán)境治理-2.52%2502056.SH醫(yī)療分級(jí)3.90%9164304.OF新華環(huán)保-2.61%3163118.OF醫(yī)藥生物2.29%8164905.OF交銀新能-2.63%4160636.OF互聯(lián)網(wǎng)2.25%7161032.OF煤炭基金-2.86%5160219.OF國(guó)泰醫(yī)藥2.15%6168204.OF煤炭母基-2.88%6161726.OF生物醫(yī)藥1.91%5160620.OF資源分級(jí)-2.89%7161122.OF生物分級(jí)1.75%4168203.OF鋼鐵母基-2.93%8161025.OF富國(guó)互聯(lián)1.70%3502026.SH新絲路-3.05%9164907.OFE金融1.31%2502023.SH鋼鐵分級(jí)-3.12%10502053.SH券商分級(jí)1.19%1161724.OF煤炭分級(jí)-3.18%

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表2:分級(jí)A份額價(jià)格漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金名稱(chēng)價(jià)格漲跌幅排序基金代碼基金名稱(chēng)價(jià)格漲跌幅1150055.SZ500A6.46%10150190.SZNCF環(huán)保A-0.19%2150083.SZ深證100A6.44%9150261.SZ醫(yī)療A-0.29%3150215.SZTMTA5.74%8150273.SZ帶路A-0.43%4150106.SZ中小A5.44%7502017.SH帶路A-0.60%5150221.SZ中航軍A5.25%6150157.SZ金融A-0.88%6150335.SZ軍工股A4.94%5150148.SZ醫(yī)藥800A-1.21%7150203.SZ傳媒A3.90%4150207.SZ地產(chǎn)A端-1.42%8150022.SZ深成指A3.83%3150263.SZ1000A-1.48%9150205.SZ國(guó)防A3.79%2150140.SZ國(guó)金300A-1.57%10150028.SZ中證500A3.74%1150112.SZ深100A-1.96%

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表3:分級(jí)B份額價(jià)格漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)價(jià)格漲跌幅排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)價(jià)格漲跌幅1502058.SH醫(yī)療B25.59%10150214.SZ成長(zhǎng)B級(jí)-6.98%2150131.SZ醫(yī)藥B18.29%9150296.SZ改革B-7.04%3150262.SZ醫(yī)療B15.43%8150304.SZ創(chuàng)業(yè)股B-7.53%4150284.SZSW醫(yī)藥B13.76%7150294.SZ高鐵B級(jí)-7.98%5150149.SZ醫(yī)藥800B13.13%6150328.SZ新能B級(jí)-8.14%6150220.SZ健康B12.87%5150298.SZ互聯(lián)B級(jí)-11.11%7150208.SZ地產(chǎn)B端11.74%4150318.SZE金融B-13.11%8150118.SZ房地產(chǎn)B11.07%3502038.SH網(wǎng)金B(yǎng)-14.42%9150272.SZ生物藥B10.94%2502032.SH高鐵B-15.70%10150258.SZ生物B10.50%1150326.SZ高鐵B端-20.95%

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二、成交量

從成交量來(lái)看，券商A(502054)、證券A基(150343)、互聯(lián)A級(jí)(150297)、高鐵A(502031)、高鐵A端(150325)、滬深300A(150051)、網(wǎng)金A(502037)、地產(chǎn)A端(150207)、高鐵A級(jí)(150293)、E金融A(150317)這些品種本周成績(jī)量漲幅居前，資金有流入A端避險(xiǎn)的需要。德信B(150134)、利眾B(150102)、券商B(502055)、工銀增B(150128)、利鑫B(150042)、酒B(150230)、惠豐B(150154)、一帶一B(502015)、SW醫(yī)藥B(150284)、添利B(150027)這些品種成交量漲幅居前。

表4: A份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)成交量漲跌幅排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)成交量漲跌幅1502054.SH券商A3573.01%10150059.SZ資源A級(jí)-66.97%2150343.SZ證券A基2879.13%9150073.SZ諾安穩(wěn)健-67.66%3150297.SZ互聯(lián)A級(jí)1947.06%8150034.SZ聚利A-70.04%4502031.SH高鐵A1574.32%7150281.SZ金融地A-71.25%5150325.SZ高鐵A端1114.09%6150267.SZ銀行A類(lèi)-72.72%6150051.SZ滬深300A989.83%5150219.SZ健康A(chǔ)-76.13%7502037.SH網(wǎng)金A915.04%4150196.SZ有色A-82.71%8150207.SZ地產(chǎn)A端863.28%3502027.SH新絲路A-83.03%9150293.SZ高鐵A級(jí)854.49%2150261.SZ醫(yī)療A-88.50%10150317.SZE金融A686.96%1150020.SZ匯利A-100.00%

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表5:本周A份額總成交量前10和后10

排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)周總成交量排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)周總成交量1150181.SZ軍工A148832162710150059.SZ資源A級(jí)9323142150209.SZ國(guó)企改A13194129359150267.SZ銀行A類(lèi)9105903150194.SZ互聯(lián)網(wǎng)A9222190608150083.SZ深證100A6312664150171.SZ證券A8669909677502041.SH上50A5402335150152.SZ創(chuàng)業(yè)板A6687742856150036.SZ建信穩(wěn)健4596726502004.SH軍工A4823612055150073.SZ諾安穩(wěn)健4024347502007.SH國(guó)企改A4118067814150104.SZHS300A3808068150022.SZ深成指A3390831403150032.SZ多利優(yōu)先2257049150227.SZ銀行A3194474502150263.SZ1000A13803810150051.SZ滬深300A3100555621150039.SZ鼎利A119800

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表6: B份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)成交量漲跌幅排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)成交量漲跌幅1150134.SZ德信B1767.17%10150165.SZ可轉(zhuǎn)債B-73.57%2150102.SZ利眾B848.63%9150017.SZ合潤(rùn)B-75.21%3502055.SH券商B810.58%8150122.SZ銀河進(jìn)取-78.27%4150128.SZ工銀增B648.83%7150262.SZ醫(yī)療B-80.90%5150042.SZ利鑫B451.11%6502028.SH新絲路B-83.09%6150230.SZ酒B328.80%5150077.SZ浙商進(jìn)取-83.74%7150154.SZ惠豐B325.45%4150161.SZ惠鑫B-85.03%8502015.SH一帶一B268.45%3150040.SZ鼎利B-95.14%9150284.SZSW醫(yī)藥B263.17%2150120.SZ鼎利進(jìn)取-100.00%10150027.SZ添利B253.98%1150129.SZ豐利債B-100.00%

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表7: B份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)周總成交量排序基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)周總成交量1 150182.SZ軍工B5.78E+0910150067.SZ互利B8068842 150153.SZ創(chuàng)業(yè)板B3.27E+099150042.SZ利鑫B7514903 150131.SZ醫(yī)藥B2.52E+098150037.SZ建信進(jìn)取6555674 150210.SZ國(guó)企改B2.45E+097150105.SZHS300B6215005 150195.SZ互聯(lián)網(wǎng)B2.07E+096502025.SH鋼鐵B6054376 150172.SZ證券B1.56E+095150033.SZ多利進(jìn)取4858607 150222.SZ中航軍B1.43E+094150077.SZ浙商進(jìn)取4462008 150023.SZ深成指B1.13E+093150016.SZ合潤(rùn)A3642489 150019.SZ銀華銳進(jìn)1.12E+092150129.SZ豐利債B31070210 150212.SZ新能車(chē)B1.08E+091150040.SZ鼎利B117631

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三、折溢價(jià)與套利

周五顯示溢價(jià)最多的為醫(yī)療分級(jí)(502056)、健康分級(jí)(164401)、國(guó)壽養(yǎng)老(168001)、申萬(wàn)環(huán)保(163114)、國(guó)泰醫(yī)藥(160219)、工業(yè)4.0(161031)、環(huán)保分級(jí)(160634)、房地產(chǎn)(160628)、生物分級(jí)(161122)、信誠(chéng)醫(yī)藥(165519)。折價(jià)最多的為博時(shí)銀行(160517)銀行分級(jí)(161029)、銀行基金(161723)、帶路分級(jí)(160638)、高鐵母基(164820)、中歐鼎利(166010)、高鐵分級(jí)(502030)、高鐵分級(jí)(160639)、高鐵基金(160135)、泰達(dá)聚利(162215).

溢價(jià)品種可以考慮母基金分拆套利策略，折價(jià)品種可以考慮合并套利策略，注意合并和分拆的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)。

表8: 溢價(jià)前10和折價(jià)前10

溢價(jià)前10證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)整體折溢價(jià)率[交易日期] 最新[單位] %折價(jià)前10證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)整體折溢價(jià)率[交易日期] 最新[單位] %1502056.SH醫(yī)療分級(jí)9.996910160517.OF博時(shí)銀行-0.24362164401.OF健康分級(jí)5.89329161029.OF銀行分級(jí)-0.27693168001.OF國(guó)壽養(yǎng)老5.56798161723.OF銀行基金-0.29244163114.OF申萬(wàn)環(huán)保5.36367160638.OF帶路分級(jí)-0.31255160219.OF國(guó)泰醫(yī)藥5.26326164820.OF高鐵母基-0.36326161031.OF工業(yè)45.03535166010.OF中歐鼎利-0.53107160634.OF環(huán)保分級(jí)4.94464502030.OF高鐵分級(jí)-0.66458160628.OF房地產(chǎn)4.67703160639.OF高鐵分級(jí)-0.72829161122.OF生物分級(jí)4.64382160135.OF高鐵基金-0.799310165519.OF信誠(chéng)醫(yī)藥4.50721162215.OF泰達(dá)聚利-1.4334

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四、折算的機(jī)會(huì)

距向上折算越近，關(guān)注其B份額投資機(jī)會(huì)，距下向折算越近，關(guān)注其A份額投資機(jī)會(huì)。

表9: 距向上折算距離最近的10只分級(jí)基金

排序證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)不定期折算閥值(向上)距不定期折算閥值(向上)距離[交易日期] 最新距不定期折算閥值(向上)距離(百分比)[交易日期] 最新[單位] %1160630.OF國(guó)防分級(jí)1.50000.148010.94672160135.OF高鐵基金1.50000.161312.04903160629.OF傳媒分級(jí)1.50000.220017.18754160636.OF互聯(lián)網(wǎng)1.50000.225017.64715160224.OF國(guó)泰TMT1.50000.265621.51656164905.OF交銀新能1.50000.279022.85017161720.OF券商分級(jí)1.50000.288023.76248160626.OF信息分級(jí)1.50000.290023.96699502020.SH國(guó)金501.50000.299024.895910164304.OF新華環(huán)保1.50000.304025.4181

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表10: 距向下折算距離最近的10只分級(jí)基金

排序證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)不定期折算閥值(向下)距不定期折算閥值(向下)距離[交易日期] 最新距不定期折算閥值(向下)距離(百分比)[交易日期] 最新[單位] %1150304.SZ創(chuàng)業(yè)股B0.2500-0.0971-27.97462150236.SZ券商B級(jí)0.2500-0.1020-28.97733150232.SZ電子B0.2500-0.1476-37.12274150165.SZ可轉(zhuǎn)債B0.4500-0.3470-43.53835150290.SZ煤炭B級(jí)0.2500-0.2380-48.77056150282.SZ金融地B0.2500-0.2420-49.18707150052.SZ滬深300B0.2500-0.2520-50.19928150208.SZ地產(chǎn)B端0.2500-0.2690-51.83049502012.SH證券B0.2500-0.2827-53.069310150199.SZ食品B0.2500-0.2922-53.8916

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